L’investissement en bourse fait partie des placements les plus risqués. Il est très facile de perdre ses investissements quand on ne sait pas comment s’y prendre. La meilleure façon de faire pour être rentable est de s’assurer dans un premier temps avoir toutes les notions et connaissances nécessaires aux différents placements. En plus de cela, il faudra utiliser les bons outils qui permettront de réduire les risques. Trouvez-en quelques-uns dans cet article.
Le coefficient bêta
Le coefficient bêta est utilisé par les investisseurs pour déterminer la volatilité des actifs. Il tient compte de son indice de référence qui est appelé ici brenchmark. Pour obtenir le coefficient bêta, on divise les deux cours par la variance de l’indice. Si la volatilité est élevée, alors le résultat de ce calcul sera supérieur à 1. Toutefois, si la volatilité est faible, alors le coefficient sera inférieur à 1. Lorsque l’actif suit le cours de son brenchmark, alors le coefficient sera égal à 1.
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La variance et l’écart-type
La variance est une valeur qui permet de quantifier l’importance de la fluctuation sur la volatilité d’un actif. En effet, il faut savoir que la volatilité détermine bien souvent vos bénéfices. Toutefois, il détermine également les pertes que vous pouvez avoir à chaque entrées. Il varie entre 0 et 1 et vous permet d’être fixé sur l’évolution du cours. Pour obtenir la variance, vous devez la moyenne des variations de la valeur concernée puis ajoutez les écarts type à la moyenne pour chaque unité de temps.*
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Noter que l’écart-type est aussi utilisé afin de quantifier la volatilité des actifs financiers. Pour calculer l’écart-type, on effectue la racine carrée de la variance. C’est un outil très utilisé par les investisseurs afin d’être mieux fixé sur certains indices de leur investissement.
La corrélation
Afin de minimiser les risques, les investisseurs choisissent souvent de diversifier leur portefeuille. Cela permet de mieux faire face à certaines pertes et aussi de profiter de plus de bénéfice. L’objectif de la corrélation qui permet de réaliser cette diversification de façon optimale. Pour obtenir le coefficient de corrélation, vous devez calculer premièrement la covariance qui est la moyenne du produit des écarts à la moyenne.
Vous devez ensuite diviser la covariance des caractères X et Y par le produit des écarts type de X et y. Si ce coefficient est très proche de 1, alors les différents cours des actifs sont corrélés positivement et inversement s’il est proche de -1. Toutefois, les deux sont décorrélés si le résultat est proche de 0.
